Étape après étape, les résultats sont expliqués, prouvés et illustrés par des exercices et problèmes corrigés. En fin de chapitres, les principaux points sont résumés dans des fiches de synthèse. Enfin, le dernier chapitre regroupe des sujets d’examen et leurs corrections. Au total, plus de la moitié du livre est consacrée à la pratique (exercices et problèmes, tous résolus en détail).
À propos de l’auteur : Laurence Carassus est enseignant chercheur en Finance à l’ESILV (École supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci) Paris La Défense et professeur à l’université de Reims Champagne-Ardenne. Elle travaille en Finance Mathématique, en particulier sur les marchés incomplets et la modélisation des choix optimaux des agents. Coté enseignement, à l’ESILV, elle est en charge de cours de Probabilités et de calcul stochastique, outils indispensables pour la finance quantitative.
Diplômée à Dauphine d’un Master 2 en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques et d’un Master 2 en Audit, Laurence est également titulaire d’un Doctorat en Mathématiques Appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparé au CREST, et d’une HDR (Habilitation à Diriger la Recherche) en Mathématiques Appliquées à Paris 7.
Après avoir été monitrice à Paris 1 et ATER à Paris 9, elle obtient un poste de maître de conférences à Paris 7.
Elle participe au Master 2 Modélisation Aléatoire, puis cofondatrice du master « Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l’assurance et du risque (ISIFAR) ».
Laurence rejoint ensuite Deloitte Risk Services en tant que Manager et intervient sur des missions d’audit et de conseil dans les domaines de la banque et de l’énergie.
De retour à Paris 7, elle obtient son HDR et est promue en 2012 professeur des universités à l’université de Reims Champagne-Ardenne, où elle gère le master « Statistique pour l’Evaluation et la Prospective (SEP)». Elle publie avec G. Pagès le livre « Finance de marché », paru chez VUIBERT.
Pendant sa carrière, Laurence a enseigné des cours de finance, de probabilités, de théorie de la mesure et d’autres domaines des mathématiques, essentiellement en master à l’université, mais aussi à l’ENSAE et dans le cadre de la formation continue.
Laurence publie régulièrement pour des revues de 1er plan comme Mathematics of Operations Research ou encore Mathematical Finance. Elle a participé à de nombreuses conférences et a été invitée dans des universités étrangères
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A propos de l’ESILV
L’ESILV, Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci est une école d’ingénieurs généraliste au cœur des technologies du numérique. Elle recrute principalement au niveau Baccalauréat (S et STI2D) et forme en 5 ans des ingénieurs opérationnels s’insérant parfaitement dans le monde professionnel. Le projet pédagogique de l’ESILV s’articule autour des sciences et des technologies numériques combinées à 4 grandes spécialisations : Informatique/Big Data & Objets connectés, Mécanique Numérique et Modélisation, Ingénierie Financière, Nouvelles Energies et de la transversalité avec 20% de son cursus en commun avec une école de management (EMLV) et une école du digital (IIM) dont un parcours Ingénieur Manager en 5 ans, double diplômant. Elle propose également un Master Spécialisé Assurance Actuariat & Big Data et un Bachelor Ingénierie Numérique. 2500 élèves. Labellisée EESPIG, l’ESILV est membre de la CGE, de l’UGEI, de la CDEFI, de Campus France, de Talents du Numérique et de LearningLab Network. www.esilv.fr
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