Les inscriptions seront ouvertes à partir du 17 octobre 2022 en suivant ce lien.
Comment s’articule ce MOOC ?
Ce cours de 20 heures permettra de découvrir la logique de modélisation mathématique qui sous-tend les systèmes de trading électronique et les règles d’optimisation des marchés qui les accompagnent (formation des prix, arbitrages, prédictibilité).
Plus précisément, il permettra l’apprentissage du mécanisme subtil qui rend les prix de marché, au premier ordre, aléatoires et la compréhension de l’importance de l’équilibre statistique entre les teneurs de marchés, ou fournisseurs de liquidités, et les traders, ou consommateurs de liquidités.
Ce cours explorera les propriétés fines des prix, qui recèlent, dans certains cas, des composantes prévisibles, ce que nous appellerons l’alpha, essentiel dans la gestion d’actifs.
L’architecture d’un système de trading électronique sera expliquée en détail, de l’acquisition des données, en passant par le calcul des prédictions, la construction de portefeuille, jusqu’à l’exécution. Ce dernier point, en particulier, a fait l’objet de recherches intensives, et d’une présentation détaillée de l’état de l’art sur le sujet.
Il a pour objectif d’aborder les/la :
Une alternance de vidéos pédagogiques – lectures requises et additionnelles et d’exercices de mise en pratique, rythmera la progression pédagogique de ce MOOC.
Des questions de compréhension des notions vues dans chaque chapitre ainsi qu’un quiz final permettront de valider l’Open badge de réussite du MOOC qui sera délivré aux apprenants ayant obtenu une note minimale de 60%.
Des jeux de questions thématiques seront également proposés pour promouvoir la mutualisation des connaissances et l’apprentissage entre pairs par des échanges sur les forums.
Jérôme Busca a obtenu son Doctorat en Mathématiques appliquées en 1998 (Paris VI). Il est aussi titulaire d’une HDR depuis 2004. Il a commencé par exercer comme consultant avant de devenir chercheur au CNRS. Spécialisé dans la finance quantitative et plus spécifiquement le trading électronique, il a ensuite travaillé 16 ans dans l’industrie financière aux Etats-Unis pour différents fonds d’investissement.
Depuis 2021, il est enseignant-chercheur à l’ESILV. Ses recherches portent sur la finance quantitative, plus spécifiquement le rôle du market-making électronique dans la formation des prix.
« Accessible aux étudiants du niveau école d’ingénieurs ou master en science et aux professionnels souhaitant se reconvertir dans les métiers du front office, ce MOOC permet d’ouvrir les portes du domaine du trading quantitatif, un sujet en plein essor, situé à la frontière de la technologie et de la finance, mais qui reste encore trop méconnu et réservé aux spécialistes. Cette formation est idéale pour tout étudiant qui souhaite accéder aux métiers de la finance de marché, et pour les professionnels (venant par exemple de l’informatique, de la data science, ou des métiers « quants » traditionnels), qui souhaitent monter en compétence sur le sujet fascinant du trading systématique quantitatif. » déclare Jérôme Busca, Enseignant-chercheur en Finance à l’ESILV et concepteur du MOOC
Avec le concours de :
A propos de l’ESILV
L’ESILV, Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci est une école d’ingénieurs généraliste au cœur des technologies du numérique. Elle ouvre un nouveau Campus à Nantes en septembre 2022. Elle recrute principalement au niveau Baccalauréat (spécialités scientifiques fortement conseillées et Bac STI2D) et forme en 5 ans des ingénieurs opérationnels s’insérant parfaitement dans le monde professionnel. Le projet pédagogique de l’ESILV s’articule autour des sciences et des technologies numériques ainsi qu’une forte transversalité avec 20% de son cursus en commun avec une école de management (EMLV) et une école du digital (IIM) dont un parcours Ingénieur Manager en 5 ans, double diplômant avec l’EMLV. Les spécialisations proposées portent sur la finance (ingénierie financière, actuariat et fintech), l’informatique (Data & IA, Objets connectés, Cybersécurité & cloud computing) la mécanique (Modélisation & mécanique numérique, Industrie & robotique), l’énergie (Energie & villes durables), la santé (Santé Biotech), l’agriculture (agriculture & food engineering) et l’innovation (creative technology). Elle propose également deux Bachelors en Ingénierie Numérique et en Technologie & Management et un Mastère Spécialisé Expert en Modélisation Numérique des Systèmes et Processus Industriels. 3600 élèves. L’ESILV est membre de la CGE, de l’UGEI, de la CDEFI, de Campus France et de Talents du Numérique – www.esilv.fr
